如果您遇到了所谓的“芝麻交易所”（请注意，这可能并不是官方的蚂蚁集团旗下的产品“蚂蚁芝麻信用”，而是另一个名字相似但与之无关的投资平台）存在不公正、欺诈或者违法的行为，并且您认为它损害了您的合法权益，您可以采取以下步骤来保护自己，进行举报：

1. **确认是否为正规机构**：首先需要确认该交易所是否具有合法的经营许可证。在中国，所有从事金融活动的实体都需要获得相关监管机构的批准和许可才能运营。您可以通过中国证监会等官方网站查询。

2. **收集证据材料**：将与“芝麻交易所”的交易记录、聊天记录、转账凭证等相关文件保存好，这些将成为举报时的重要依据。

3. **向公安机关报案**：如果遇到诈骗或涉嫌刑事犯罪的情况，请立即前往当地公安局经济犯罪侦查大队报案。同时也可以拨打110报警电话。

4. **联系相关监管部门投诉**：

- 经济警察局

- 中国证监会（针对证券类违规行为）

- 银保监会（针对银行、保险等领域问题）

5. **通过媒体曝光**：如果认为自己的合法权益受到了严重侵害，也可以尝试联系新闻媒体进行报道，以获得更多社会关注和帮助。

6. **法律途径维权**：在证据充分的情况下，可以考虑聘请律师采取民事诉讼等法律手段维护自身权益。

请务必保持冷静，并依据事实情况选择最合适的举报渠道。同时，在日常投资活动中，一定要提高风险意识，审慎对待各种金融产品和服务。