如果您发现“芝麻交易所”存在不法行为或欺诈现象，想要举报并保护自己的合法权益，可以参考以下步骤进行有效举报：

第一步是收集证据，这是最为重要的一步。您需要保存与该平台的所有交易记录、聊天记录以及任何能证明其欺诈行为的文件和截图等资料。

第二步应向相关金融监管机构投诉。如果“芝麻交易所”确实是非法运营，则可直接向中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）或地方金融工作局进行举报，通常会在官方网站上找到具体的联系方式和举报通道。另外，国家互联网应急中心也设有专门的网络欺诈信息举报平台。

第三步可以考虑向公安机关报案。发现涉嫌诈骗、非法集资等犯罪行为时，应当及时向当地公安局或者网安部门报警，并提交相关证据材料。

第四步是通过法律途径维权，一旦确认自己权益受损，建议尽快咨询专业律师寻求帮助，可能需要通过民事诉讼等方式追回损失资金。

在采取以上行动的同时，您还应该注意保护个人信息安全，避免泄露给不可信的第三方。同时也要警惕网络诈骗分子利用此机会行骗，请务必谨慎对待任何主动联系您的“维权组织”或个人。

此外，为防止更多人受骗，在合法合规的前提下，还可以通过社交媒体、论坛等渠道曝光其不法行为，以提高公众防范意识和自我保护能力。

总之，面对此类问题时要保持冷静并采取合理有效的措施来维护自己的合法权益。