面对“芝麻交易所”这类可能存在的不合规操作或欺诈行为时，采取正确的步骤进行举报是保护自己合法权益的关键。以下是几种较为有效的举报方式：

1. **向监管机构投诉**：首先可以尝试联系相关金融监管部门，如中国证监会、地方证监局等，提交详细的证据材料。这些部门通常有专门的渠道接受公众对于金融市场违法行为的举报，并会根据情况展开调查。

2. **通过媒体曝光**：如果个人直接面对难以突破的情况，可以通过正规新闻媒体进行报道，引起社会关注。舆论的力量有时可以迫使问题得到更快速有效的处理。当然，在此过程中需要确保所提供信息的真实性与合法合规性。

3. **法律途径维权**：当上述方法均未达到预期效果时，受害者还可以选择通过司法程序来维护自己的权益。例如聘请律师以民事诉讼的方式要求赔偿损失；或者对于涉嫌刑事犯罪的行为，向公安机关报案追究其法律责任。

4. **加入集体投诉行动**：如果发现其他投资者也有类似遭遇，则可以考虑联合起来进行集体维权。这样不仅能够提高问题被重视的概率，还有助于在信息收集和资源调配等方面形成合力。

5. **利用互联网平台发声**：除了传统媒体外，还可以利用微博、贴吧等网络社交工具发布相关信息，但需注意避免传播虚假消息或侵犯他人隐私权的行为。

总之，在进行任何举报之前，请务必保留好所有相关证据材料，并尽可能地获取更多关于该交易所及其运营模式的信息。同时也要保护好个人信息安全，谨慎选择举报渠道和方式。