关于“芝麻开门交易所”是否存在违法行为以及其原因的问题，需要从几个方面来探讨。

首先，“芝麻开门交易所”的名字听起来像是一种虚拟的、虚构的名字，并没有明确指向任何特定的真实机构或平台。因此，在讨论它是否合法之前，首先要确认这一名称所指代的具体实体究竟是什么，是线上交易平台还是其他形式的服务提供者。如果这个“芝麻开门交易所”是一个真实存在的在线交易服务平台，那么其合法性将取决于该平台运营模式、业务范围以及所在国家或地区的法律法规。

其次，任何涉及金融活动的机构都需要符合相应监管要求才能合法运营。比如，在中国，根据《中国人民银行法》等法律文件的规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者从事金融活动；同时虚拟货币交易在我国被视为非法金融活动。因此，如果“芝麻开门交易所”涉及到未获得许可的金融业务（如提供数字货币交易服务），则可能构成违法。

再者，即使在其他国家或地区，“芝麻开门交易所”的合法性同样需要依据当地法律进行评估。各国家和地区对于金融市场和交易平台有不同的管控措施，包括但不限于投资者保护政策、反洗钱法规等。

综上所述，“芝麻开门交易所”是否违法不能一概而论，关键在于其具体的运营内容以及是否遵守了相关法律法规的要求。消费者在选择使用任何金融服务时都应谨慎，并确保所参与的平台合法合规，以保障自身权益不受侵害。