如果您遇到了通过“芝麻交易所”进行投资或交易时被骗的情况，采取正确的行动步骤对于保护自己的权益至关重要。以下是一些具体的建议与指导：

1. 收集证据

首先也是最重要的一步是收集所有可能的证据，例如交易记录、聊天记录、转账凭证等。这些材料将对您后续举报和维权起到关键作用。

2. 向平台投诉

如果该交易所提供有内部客服或纠纷处理机制，则应尝试通过官方渠道进行反馈并提出诉求，请求平台介入调查，并采取相应措施保护您的合法权益不受侵害。

3. 报警求助

当上述努力未果时，建议向当地公安机关报案。在报警过程中需要详细描述事件经过、涉及金额以及已有的证据材料等信息，警方会根据具体情况进行立案侦查。

4. 向金融监管机构投诉

您可以联系中国银行保险监督管理委员会（CBIRC）或地方金融办等相关监管部门进行举报，请求他们介入调查该交易所是否存在非法集资等违法行为，并给予相应处罚。

5. 寻求法律援助

如果个人力量难以解决问题，建议咨询专业律师的意见，通过合法途径维护自身权益。律师将根据具体情况为您提供更加详细和专业的指导与支持。

请记得保持冷静理智，并积极主动地采取行动来保护自己的财产安全和合法权益不受侵害。